策略规则 JSON 编写说明

规则 JSON 用于经典策略、自定义策略以及回测引擎。核心结构包括 entry（买入条件）、exit（卖出条件）、止损止盈和可选自定义特征。

最小结构

{
  "entry": { "type": "threshold", "feature": "rsi", "op": "<", "value": 30 },
  "exit": { "type": "threshold", "feature": "rsi", "op": ">", "value": 70 },
  "stop_loss": 0.08,
  "take_profit": 0.20
}

条件类型

type	说明	常用字段
threshold	数值阈值条件	feature、op、value
cross_above	快线从下向上穿过慢线	fast、slow
cross_below	快线从上向下穿过慢线	fast、slow
all	多个条件同时满足	conditions
any	多个条件满足其一	conditions

常用操作符

>、>=、<、<=。

常用内置特征

close、open、high、low、volume、ma_5、ma_20、rsi、dif、dea、boll_upper、boll_mid、boll_lower、ret_1、ret_5、ret_20、volatility_20、volume_ratio_5、volume_ratio_20。

卖出条件补充

除 exit 外，还可以使用 holding_period 按持仓天数退出：

{
  "entry": { "type": "threshold", "feature": "ret_20", "op": ">", "value": 0.10 },
  "exit": { "type": "holding_period", "bars": 10 }
}

自定义特征

在“特征”页新增并启用自定义特征后，它会被自动注入回测和交易建议；也可以在当前 JSON 中显式声明：

{
  "entry": { "type": "threshold", "feature": "my_roc", "op": ">", "value": 0.05 },
  "exit": { "type": "threshold", "feature": "my_roc", "op": "<", "value": -0.03 },
  "custom_features": [
    { "name": "my_roc", "source": "close", "operation": "pct_change", "window": 10 }
  ]
}

计算方式支持 pct_change、rolling_mean、rolling_std、rolling_max、rolling_min、diff、zscore、ratio。

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